Robert Merton

Robert Merton è nato a New York nel 1944. Ha ottenuto il Bachelor's degree presso la School of Engineering and Applied Science della Columbia University. Professore di Finanza al Massachusetts Institute of Technology e alla Harvard University; è tra i fondatori della Long-Term Capital Management, una società internazionale per le tecnologie finanziarie. Tra i maggiori esponenti della moderna teoria della finanza, ha favorito la revisione dei metodi dell'analisi finanziaria coniugando strumenti matematici e teoria economica e sviluppando le sue ricerche nella direzione della matematica delle opzioni. Vincitore, insieme a M. Scholes, del Premio Nobel per l'economia nel 1997 per lo sviluppo di un nuovo metodo per la valutazione dei derivati. Tra i suoi scritti: “Continous-time finance” (1990); “Casebook in financial engineering: applied studies of financial innovation” (in collab. con S. P. Mason, A. F. Perold, P. Tufano, 1995); “The global financial system: a functional perspective” (1995); “Finance” (in collab. con Z. Bodie, 2000).